퀀트 투자 목표 정리

quant투자 폴더 분석 결과 (2026-02-05)

🎯 핵심 목표

"데이터 기반의 체계적인 투자 시스템 구축 + 장기 자산 배분"

두 가지 접근법을 병행:

1. 액티브: 퀀트 전략으로 단기/중기 매매 신호 생성
2. 패시브: 보글헤드 방식의 장기 자산 배분

📊 현재 구축한 시스템

트레이딩 시스템 구조

[Oracle Cloud VM] ──30분마다──▶ [신호 체크] ──변경시──▶ [Discord 알림]
       │
       ▼
  24시간 무료 실행 (월 $0)

검증된 전략 (Walk-Forward 통과)

페이퍼 트레이딩 현황

• 초기 자본: 1,000만원
• 보유: NVDA 13주, 삼성전자 2주
• 알림: Discord, macOS

💡 투자 철학

1. 과최적화에 대한 경계 🔴

• "인터넷 전략의 99%는 과최적화"
• Walk-Forward 검증 없이 실전 투입 금지
• 단순한 전략 > 복잡한 전략

2. 비용에 대한 인식

• 거래 비용, 세금, 슬리피지 고려
• 보글헤드의 "비용 최소화" 원칙 수용

3. 에지(Edge) 분석 중시

• 에드워드 소프 관점 적용
• "왜 이 전략이 작동하는가?" 질문

4. 장기 자산 배분 병행

• 미국 주식 30-50% (핵심)
• 채권 20-40% (안정)
• 한국 주식 10-20% (홈 바이어스)
• 금 5-10% (위기 헤지)

🛠️ 기술 스택

⚖️ 두 가지 접근법의 균형

액티브 (퀀트 트레이딩)

• 목적: 시장 대비 초과 수익 추구
• 전략: 모멘텀, 레짐 전환
• 비중: 20-30%

패시브 (보글헤드)

• 목적: 시장 수익률 + 비용 최소화
• 전략: 저비용 인덱스 ETF
• 비중: 70-80%

"퀀트로 실험하되, 보글헤드 원칙을 잊지 않는다"

📋 다음 단계

1. 단기: 페이퍼 트레이딩 1-3개월
2. 중기: 성과 양호 시 소액 실전
3. 장기: 자산 배분 포트폴리오 + 연금계좌

🎯 한 줄 요약

"과최적화를 경계하며, 검증된 단순한 전략으로 페이퍼 트레이딩 중. 장기적으로는 보글헤드 자산 배분과 병행."